Probléma: Py2exe vagy PyInstaller alkalmazással próbálsz a Python kódodból hordozható, Windows alatt futtatható binárist fordítani. A fordítás sikeres, de mikor a programod az exit() függvényt hívja, a NameError: name 'exit' is not defined hibát kapod.
Megoldás: A sys modulból használd az exit függvényt.

import sys
sys.exit(0)